Como usar
Informe retornos, riscos e correlações para estimar carteiras eficientes e comparar risco versus retorno esperado.
Use limites práticos e leitura de concentração para evitar carteiras matematicamente ótimas, mas pouco executáveis.
Simulador • Matemática Financeira e Finanças
Otimizador de Portfólio — Modelo de Markowitz
Monte uma carteira sugerida por risco mínimo, retorno ajustado ao risco ou retorno-alvo, com fronteira eficiente e composição ótima.
Perguntas frequentes
- O modelo depende de retornos esperados, volatilidades e correlações, que podem mudar ao longo do tempo.
- A carteira ótima matemática pode ficar concentrada; use limites práticos quando necessário.
- Compare retorno esperado, risco e diversificação antes de decidir, evitando depender de um único ponto ótimo.