Como usar
Informe valor exposto, volatilidade, horizonte e nível de confiança para estimar perda máxima esperada em condições definidas.
Leia o VaR junto com cenários de cauda, liquidez e concentração para evitar falsa sensação de segurança.
Calculadora • Matemática Financeira e Finanças
Calculadora de VaR — Value at Risk
Calcule perda potencial da carteira por VaR histórico, paramétrico ou simulado, com Expected Shortfall e cauda de risco.
Perguntas frequentes
- VaR estima perda em um nível de confiança, mas não mostra sozinho o tamanho médio das perdas além do limite.
- Use CVaR/Expected Shortfall para complementar a leitura de cauda quando disponível.
- Resultados dependem fortemente de volatilidade, correlação, horizonte e qualidade dos dados de retorno.